各位朋友大家好，今天和大家分享一下期貨市場的套利交易，套利交易和投機(jī)交易相比，具有較低的風(fēng)險，而且也能獲得長期穩(wěn)定的收益，非常適合風(fēng)險偏好較小的投資者或者大的機(jī)構(gòu) 。那么什么是套利交易呢？套利就是利用不同合約或不同市場的不合理價差進(jìn)行交易，比如豆粕2205和2209，豆粕和菜粕，豆粕和大豆、都有之間都有一定的關(guān)系，當(dāng)他們之間的價差突然出現(xiàn)不合理的區(qū)間，就可以進(jìn)行操作，耐心等待價差回歸正常即可獲利 。
套利可以分為三種，第一種跨期套利，利用同一商品不同合約之間的價差變動來獲得收益 。第二種，跨市套利，投資者可以利用同一品種在不同交易所之間的價差變化來獲得收益 。第三種，跨品種套利，利用兩個或更多有關(guān)聯(lián)品種的不同價差進(jìn)行交易的活動叫跨品種套利 。比如大豆、豆油、豆粕之間 。最后還有一種對現(xiàn)貨企業(yè)非常好的套利方式，就是期現(xiàn)套利，比如最近炒的比較火的倫鎳事件，假如青山控股手里真有20萬噸可交割的貨物，其實他是不會虧錢的，因為現(xiàn)貨也上漲了，期貨上的虧損完全可以用現(xiàn)貨來彌補(bǔ)，假如鎳下跌了，青山控股早就已經(jīng)在期貨市場進(jìn)行了賣出操作，所以，他們既可以進(jìn)行交割，也可以進(jìn)行平倉，利用期貨市場的盈利彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的虧損 。其實，我們也可以利用股指期貨來進(jìn)行跨市場套利，尤其對于做ETF的交易者非常實用 。
對于普通投資者來講，我們更多的會使用跨期套利，比如目前的豆粕2205和2209之間，一個非常簡單的原則就是，同時觀察兩個品種，買入漲速快的，賣出漲速慢的即可 。在交易所系統(tǒng)里面，合約代碼就是SP M2205&M2209 ，買賣方向這里，選買入，就是買入2205，賣出2209 ，選賣出，就是賣出2205，買入2209 。對于套利來講，保證金是單邊保證金，2205或2209那個保證金高，就收取那一邊的，不會收取雙邊保證金，但是手續(xù)費(fèi)是要收取雙邊手續(xù)費(fèi) 。我們普通投資者能夠把跨期套利做好就非常厲害了 。
文章插圖
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【股指期貨套利計算 股指期貨期現(xiàn)套利案例】對于企業(yè)投資者來講，三種套利方式都會使用，但是更多的會使用跨市套利，即我們常說的套期保值 。對于生產(chǎn)豆粕的企業(yè)來講，我們需要同時參與大豆、豆粕及豆油的套保 。終端養(yǎng)殖戶，需要豆粕，生產(chǎn)雞蛋或豬？你們覺得他們需要怎么做套保？
今天簡單分享了一下套利交易，希望對大家的投資有所幫助 。
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